TAR 모형의 차수선택에 관한 연구

Abstract

본 논문에서는 TAR 모형에서의 모형식별문제를 연구하였다. 식별방법으로는 AIC와 BIC 방법을 사용하였고 Monte Carlo 실험을 통해서 TAR 모형에서의 통계적 성능을 분석하였다. 또한 실험에 의한 결과는 두 개의 실제 자료에 적용시켜 보았다.;In this paper, we consider TAR models and conduct Monte Carlo experiments to study statistical behaviors of AIC and BIC, as model selection rules. We apply the results of the Monte Carlo experiments in analyzing two real data set.