Stochastic Methods in claims reserving

Abstract

In this work, we consider estimation of prediction errors in loss triangle. Two methods are considered here: delta method and bootstrap method. First, we briefly explain how two methods work to generate the prediction errors of reserve in loss triangle. Then, we compare the performance of two methods via mean and quantiles. For the easiness of explanation, two distributional assumptions are used for the loss: over-dispersed Poisson and Gamma distribution.;위 논문에서는 보험비 지급 데이터인 loss triangle의 예측 오차에 대해 연구하 였다. 이를 위해 델타 메소드와 부트스트랩의 두 가지 통계적 방법이 사용되 었다. 먼저 이러한 두 통계적 기법으로 loss trianlge에서 어떻게 예측오차를 도 출하는지 살펴 볼 것이다. 이후 두 가지 기법으로 평균과 95분위수를 도출하 고 비교할 것이다. Loss triangle에서 손실의 평균과 예측오차를 구하는 과정에 서 over-dispersed 포아송 모형과 감마 모형을 오차의 분포로 가정하여 각각 비 교하였다.