INVARIANT PROBABILITY MEASURE FOR CERTAIN MARKOV PRECESS

Abstract

A discrete-time Markov process on R^(n) is considered. Sufficient conditions for the existence of a unique invariant probability measure are given.;상태공간(state space)이 R^(n)인 이산·시 마르코프 과정(discrete-time Markov process)률 생각하고, 이 과정의 불변 확률측도(invariant probability measure)가 유일하게 존재하는 충분조건을 구하였다.