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Strict Stationarity of the TARMA(p, q) model without Feller continuity
- Title
- Strict Stationarity of the TARMA(p, q) model without Feller continuity
- Authors
- 姜志旼
- Issue Date
- 2004
- Department/Major
- 대학원 통계학과
- Publisher
- 이화여자대학교 일반대학원
- Degree
- Master
- Advisors
- 李外淑
- Abstract
- There are sufficient conditions for the stationarity of various thresholdautoregressive(TAR) models and threshold autoregressive moving average(TARMA) models.
In this paper, we first propose the smooth transition ARMA(p, q) model.We construct a proper test function and prove the stationarity of the smoothtrantion ARMA(p, q) model using the Foster-Lyapounov’s drift condition.Next we will derive the strict stationarity of the TARMA(p, q) model usingthe convergence in distribution from the smooth transition ARMA(p, q)model to the TARMA(p, q) model.;다양한 시계계열 모형들 중 threshold autoregressive(TAR) 모형과 thresholdautoregressive moving average(TARMA)모형에 대한 정상성에 대한 충분조건들이 있다.
이 논문에서 우선 smooth threshold autoregressive moving average(STARMA)(p, q)모형을 제안한다. 적절한 test 함수를 도입해서 Foster-Lyapounov의 drift 조건을 이용하여 STARMA(p, q) 모형의 정상성을 증명한다. 그다음에 TARMA(p, q) 모형이 STARMA(p, q) 모형으로 분포적으로 수렴함을 이용해서 TARMA(p, q) 모형의 강정상성을 이끌어낸다.
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- 일반대학원 > 통계학과 > Theses_Master
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