Theory of Extended Bivariate Copula Family

Abstract

본 논문에서는 합성 연산에 대하여 군이 되는 이변수 코퓰라에 대해 정의한다. 모노이드의 도움으로, 제안된 군의 집합을 간소화하고 그의 통계적 특징에 대하여 연구한다. 코퓰라의 특징들이 적절한 변환 이후에 어떻게 수정되는지 연구하고, 적절한 변환을 사용하는 것이 의존성 구조를 더 잘 설명할 수 있음을 보여준다.;We define bivariate copula transformations which become a monoid with the composite operation. With the help of group theory, we simplify the set of the proposed group, and study its statistical properties. We study how copulas properties are modified after some suitable transformations. In particular, we show that using appropriate transformations permits to fit the dependence structure in a better way.