On a markov process generated by non-decreasing concave functions on [0, ∞)k.

Abstract

이 논문에서는 [0,∞)^(k) ( = [0,∞)X‥‥X[0,∞))□ 상에서의 이산시 Markov 확률과정에 대해 다루었다. 이 확률과정은 독립적이고 고정적인 방법으로, 각시간대에서 택한 위로 볼록한 증가 함수에 의해 만들어진다. 유일한 점근적 정상분포가 존재하기 위한 충분조건이 주어진다.; A discrete-time Markov process on [0,∞)^(k) is considered. The process is generated by selecting at each time, in an independent and stationary way, a non-decreasing concave function. Sufficient conditions for the existence of a unique limiting stationary distribution are given.