Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | 정애리 | - |
dc.creator | 정애리 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-25T02:08:04Z | - |
dc.date.available | 2016-08-25T02:08:04Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.other | OAK-000000028841 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ewha.ac.kr/handle/2015.oak/175132 | - |
dc.identifier.uri | http://dcollection.ewha.ac.kr/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000028841 | - |
dc.description.abstract | There are sufficient conditions for the stationary β-mixing and ergodicity of GARCH-type models. Particularly, Carrasco, Hansen, and Chen (1999) demonstrate that many continuous-time nonlinear diffusion models can have β-mixing coefficients with slow decay rates. This paper provides the sufficient condition for the ergodicity and stationary β-mixing with exponential decay rates of the Bilinear model which is one of non-linear time series models and constructs a test function which leads to the conditions, using Mokkadem's criteria.;지금까지 GARCH 모형의 stationarity에 대한 필요충분조건들이 존재했다. 그리고 stationary β-mixing과 ergodicity 에 대한 여러 가지 충분조건들이 Carrasco 와 Chen 에 의해서 증명되었다. 최근에 non-linear time series 의 모형에 대한 관심이 높아지고 있다. 그 모형들 중에서 본 논문에서는 Mokkadem's criteria를 사용해서 Bilinear 모형의 stationary β-mixing과 ergodicity에 대하여 조건을 제시하고 그에 따른 검정 함수(test function)를 정의하여 증명하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | CONTENTS = ⅰ ABSTRACT = ⅱ Chapter 1. Introduction = 1 Chapter 2. Definitions & Theorem = 4 Chapter 3. Stationarity and β-mixing for bilinear process = 12 Chapter 4. Proof & example = 16 References = 28 논문초록 = 30 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 611087 bytes | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | 이화여자대학교 대학원 | - |
dc.subject | Stationarity | - |
dc.subject | mixing property | - |
dc.subject | bilinear process | - |
dc.subject | GARCH | - |
dc.title | Stationarity and mixing property for bilinear process | - |
dc.type | Master's Thesis | - |
dc.format.page | ii, 32 p. | - |
dc.identifier.thesisdegree | Master | - |
dc.identifier.major | 대학원 통계학과 | - |
dc.date.awarded | 2003. 8 | - |