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Extension of Bivariate Copula Family with application to Statistical Estimation

Title
Extension of Bivariate Copula Family with application to Statistical Estimation
Other Titles
이변량 코퓰라의 확장과 통계적 추정에 대한 적용
Authors
연보라
Issue Date
2015
Department/Major
대학원 통계학과
Publisher
이화여자대학교 대학원
Degree
Master
Advisors
송종우
Abstract
While copula is an important tool to describe the dependence between random variables, finding relevant copula family that fit the given data heavily is not an easy job. Hence, extension of the given copula family with the transformations can be meaningful in actual statistical estimation. In this project, using extended copula family defined in Khoudraji (1995), we find the relevant statistical model to fit the data in car insurance. Also we show that using appropriate transformations permits to fit the dependence structure in a better way.; 본 논문에서는 코퓰라의 변환에 대한 연구방법으로 시뮬레이션과 자료 분석을 통해 실제 데이터 분석에서의 활용 가능성을 알아보았다. 기존의 코퓰라를 이용하는 경우 어떠한 데이터가 주어졌을 때 여러 코퓰라를 고려해야 했으므로 적절한 코퓰라의 선택이 쉽지 않았다. 하지만 코퓰라를 회전시키거나 왜곡시키는 것과 같은 코퓰라의 변환을 통하여 비대칭적인 자료까지 포함하는 등 이에 대한 모수의 추정이 훨씬 효과적이다. 일반적으로 추정에 있어서 코퓰라를 선택하는 폭이 좁았지만 이 연구를 통해서 코퓰라를 확장시킬 수 있었고 결과적으로 코퓰라 집단을 더욱 유연하게 하였다. 또한 확장시킨 코퓰라를 이용하여 비대칭적인 자료에 대하여 적합한 결과를 통해서 변환된 코퓰라의 중요성을 알 수 있었다.
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일반대학원 > 통계학과 > Theses_Master
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