동일한 환경을 공유하는 의존적 수명분포 하에서의 연생보험과 연생연금에 관한 연구

Abstract

These days, the life insurance and life annuity have become very popular due to the considerable uncertainty that exists in the future life. Especially, the joint life insurance such as family insurance and coupled lives insurance has attracted much attention recently. Most studies on the joint life insurance assume the lifetimes of the insureds to be mutually independent; however, there have been practical situations for which this assumption is not necessarily appropriate. In reality, the whole family members are significantly influenced by common environmental factors such as financial state, region, lifestyle, and so on. This paper proposes a dependent joint lifetime distribution for family lives under common environmental factors and applies the proposed model to the study of the joint life insurance and joint life annuity. In addition, the effect of the false assumption of independent lifetimes instead of dependent lifetimes is also investigated.;최근 의료 기술 진보 및 생활수준 향상 등의 이유로 고령층 비율이 빠른 속도로 증가하고 있고, 사회 각 분야에서 고령자에 대한 관심이 증가하고 있다. 많은 보험사에서 미래의 불안정한 상황 변화에 대응하기 위해 다양한 종류의 보험과 연금 상품을 출시하고 있다. 이 중에서도 가족보험과 단체보험 등과 같이 2인 이상의 피보험자들이 한 건의 보험가입에 의해서 어느 일정 조건이 충족될 시에 보장받을 수 있는 연생보험과 연생연금에 대한 상품의 수요가 늘고 있는 추세이다. 가족보험의 경우 가족 구성원의 수명이 서로 독립적이라기보다 경제적 요인, 생활 습관, 거주지 등 공유하는 공통적 환경 요인에 영향을 받아 상호의존적이라고 할 수 있다. 따라서 가족보험의 경우 2인 이상의 수명 분포 사이의 연관성을 고려하는 것이 중요하다. 본 논문에서는 가족 구성원이 공유하는 다양한 환경적 요인을 종합적으로 평가하여 여러 수준의 요인 그룹으로 나누어 가족 구성원의 수명 분포를 모형화 하고, 제안된 모형에 기초하여 연생보험과 연생연금의 보험료와 리스크에 대한 분석을 실시하고자 한다. 또한 가족 구성원의 수명이 독립이라는 가정 하에 얻어지는 기존 모형과의 비교 분석을 실시하고자 한다. 먼저 종신보험과 연금에서의 보험료와 리스크를 산출하는 일반적인 방법에 대해 알아보고, 공통적 환경 요인을 공유하는 가족의 의존적 수명 분포를 제안하고자 한다. 또한 제안된 수명 분포와 기존의 가족 구성원의 수명이 독립이라는 가정 하에 얻어지는 수명 분포를 비교 분석하고자 한다. 그리고 제안된 모형에 모수적인 분포를 적용시켜 피보험자의 수, 피보험자의 나이와 환경요인에 따른 보험료와 리스크를 산출하고, 이의 변화양상을 살펴보고자 한다. 그리고 실제 수명 분포가 의존적일 경우의 보험료와 독립을 가정하는 경우의 보험료의 차이를 구해보고, 그 차이가 어디서 기인하는지 살펴보고자 한다. 마지막으로 본 연구 결과와 요약을 제시한다.