Geometric ergodicity of the AR(p) process with Markov switching

Abstract

본 논문은 마코브 스위칭을 가지는 비선형 자기회귀모형의 기하적인 에르고딕 상태를 만족시키는 충분조건을 소개하고 있다. 이를 위해서 마코브 연쇄와 관련되어 본 논문에서 제안된 모형의 점근적인 행동을 탐구하고, 또한 마코브 스위칭을 가지는 선형 자기회귀 모형의 모수 행렬과의 관계에 새로운 구속을 두기로 한다.;In this paper, we introduce a sufficient condition for a strict stationarity and geometric ergodicity of a general nonlinear AR(p) process with Markov switching. A sufficient condition for stationarity and geometric ergodicity of the model is obtained by investigating the asymptotic behaviours of the related Markov chain with directly expressed in terms of the parameters of linear AR(p) model with Markov switching.