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붓스트랩 방법을 이용한 단위근 검정 통계량의 개선

Title
붓스트랩 방법을 이용한 단위근 검정 통계량의 개선
Other Titles
Refinement of Unit Root Test using Bootstrap Method
Authors
박신형
Issue Date
2010
Department/Major
대학원 경제학과
Publisher
이화여자대학교 대학원
Degree
Master
Advisors
이진
Abstract
본 논문에서는 붓스트랩 방법을 도입하여 대다수의 시계열 분석에 사용되는 단위근 검정에 응용한다. 시계열 자료에 대한 분석은 현재 거시경제학, 금융경제학 등 많은 경제학 분야에서 주요한 관심사이다. 이러한 시계열 자료의 안정성을 검정하는 대표적 방법으로 단위근 검정법이 제시되어 왔으나 몇몇의 취약점이 존재하여 이에 대한 개선이 필요하다. 이에 붓스트랩을 단위근 검정의 개선할 수 있는 방법으로 제시해보고자 한다. 붓스트랩은 통계학과 경제학에서 대부분 이론적으로 많이 연구되어 왔으나 시계열에 적용한 연구의 역사가 길지 않아 그 사례는 많지 않아 붓스트랩을 시계열 자료에 적용하는 것은 의미가 있다고 볼 수 있다. 본 연구에서는 붓스트랩 외의 다른 재표본추출법에 대하여 간략하게 소개를 하고 다른 재표본추출법과 구별되는 붓스트랩의 특징과 기존의 연구들의 결과에 의하여 나온 붓스트랩의 우월성에 집중하여 이 논문에서 붓스트랩을 다루는 이유를 설명한다. 그 뒤 간단한 붓스트랩 이용 과정과 시계열에 일반적으로 사용되는 붓스트랩 종류에 대하여 알아본다. 본문에서는 시계열에 붓스트랩을 적용한 기존의 연구에 의하여 사용되는 자료의 특성에 따라 적합한 붓스트랩을 선택해야 한다고 시사한다. 이에 따라 이 논문에서는 선형 시계열 자료에 다른 방법보다 더 우월하다고 알려진 sieve 붓스트랩을 선택하여 단위근 검정통계량을 붓스트래핑하도록 한다. 다양한 표본 크기와 붓스트랩 반복 횟수를 변화시켜가면서 붓스트래핑한 결과 붓스트랩의 특징인 기존의 표본보다도 더 많은 양의 재표본을 얻을 수 있음에 의하여 모표본에 가까운 재표본을 구하여 보다 정확한 임계값을 얻을 수 있음을 보였다. 또한 표본 개수를 다르게 하여 해본 결과로는 표본 개수가 일정한 수준에 이르게 되면 그 이상의 표본 개수는 임계값에 크게 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 또한 붓스트랩 방법으로부터 얻어진 임계값과 기존에 이용해오던 근사적인 임계값의 차이를 보였다. 본 논문에서는 2003년 01월부터 2009년 06월까지의 여러 금리의 단위근 검정 결과를 통하여 기존의 근사적 임계값과 붓스트랩에서 구한 임계값의 차이를 분석하였다. 그 결과 근사적 임계값으로 단위근이 존재한다는 귀무가설이 기각되는 반면 붓스트랩의 임계값으로는 기각이 되지 않는 경우가 있었다. 그러므로 근사적 임계값보다 붓스트랩 방법에 의하여 얻은 임계값이 더 정확하다는 결론을 내릴 수 있다.;This thesis investigates refinement of unit root test by using a bootstrap method. Unit root test has some weak points and among the problem, we focus on the size distortion especially. To solve the problem, this paper introduces the bootstrap method because it is able to provide so many resamples, so it could handle the point. This paper shows detailed bootstrapping progress and bootstrapping result with change of the frequency of bootstrapping and sample size. According to the result of sieve bootstrapping progress, the critical value from bootstrapping is more accurate than asymptotic critical value. Also in application, comparing the result of unit root test of some interest rates of Korea, using bootstrapping critical value give more strict standard to verify the null hypothesis that there is a unit root in data.
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일반대학원 > 경제학과 > Theses_Master
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