종신보험에서 순보험료, 위험도, 손실확률에 대한 영향력 분석에 관한 연구

Abstract

일반적으로 생명보험 분야에서는 계약자 장래생존기간에 대한 확률분포를 가정한 후, 예상이자율을 이용하여 사망보험금의 기대현가를 구하고 이를 납입기간에 따라 배분하는 보험료 산출과정을 거친다. 산출된 보험료는 향후 해당 보험을 운영하는 과정에서 발생할 수 있는 보험회사나 보험가입자들의 손실 그리고 이들이 부담하는 리스크에 직접적인 영향을 미치게 된다. 따라서 생명 보험에서 이들 두 가지 요소, 즉 예상 수명분포와 예상 이자율은 중요한 영향 변수로 여겨진다. 하지만 이자율은 사회·경제적 상황에 따라 변동 가능하며, 또한 여러 생물학적·환경적 요인에 의하여 수명분포 역시 가변적이며, 따라서 고정적인 요소라고 하기는 힘들다. 이러한 이유로 이들 두 가지 영향 변수의 변화가 보험료 및 보험 운영과정에서 발생하는 손실과 리스크에 미치는 영향력을 분석하는 것은 보험수리 분야에서 매우 의미 있는 연구라 할 수 있다. 본 논문에서는 종신보험을 대상으로 이들 영향 변수가 보험료, 보험 운영상의 리스크, 보험운영에 있어서의 손실 확률에 미치는 영향력을 분석하고 상대적인 영향력의 크기를 비교해 보고자 한다. 우선 종신보험에서의 순보험료 산출원리에 대해서 간단히 소개하고, 보험의 운영과정에서 보험회사가 부담하게 되는 리스크와 순보험료의 결정에 따른 보험회사의 손실확률을 정의한다. 이러한 내용을 바탕으로 수명분포와 예상이자율이 보험료와 보험 운영과정에서 발생할 수 있는 리스크에 미치는 영향력을 분석 한다. 또한 예상 수명분포와 예상이자율이 각각 실제 수명분포 및 실제 이자율과 차이가 나는 경우 보험회사의 리스크와 손실확률에 어떠한 영향을 미치는지 살펴보고자 한다. 마지막으로 본 연구 결과의 요약과 결론을 제시한다.;In life insurance, the net premium is derived based on the expected life time distribution and expected interest rate. The losses or risks of the insurer are significantly affected by the obtained net premium. Thus, in life insurance, these two factors, the life time distribution and expected interest rate, are considered as important influential factors. Therefore, the investigation of the effect of these two influential factors on the net premiums, related insurance losses and risks will be a meaningful study in the field. In this paper, we study the effect of these influential factors on the net premiums, management risks, and the probability of losses. Furthermore, relative influence of these factors is also studied.