View : 599 Download: 0

몬테칼로 깁스표본기법을 이용한 다차원 정규확률의 계산

Title
몬테칼로 깁스표본기법을 이용한 다차원 정규확률의 계산
Authors
李慶淑
Issue Date
1997
Department/Major
대학원 통계학과
Keywords
몬테칼로깁스표본기법다차원정규확률
Publisher
이화여자대학교 대학원
Degree
Master
Abstract
변수 X = (X_(1), X_(2), …, X_(p))^(t)가 다차원 정규분포 N(O, ∑)를 따를 때 정규확률 P(X_(1)≥a_(9)1), X_(2)≥a_(2),…, X_(p)≥a_(9)p)) 의 계산은 통계학의 여러 분야에서 요구되고 있다. 본 논문에서는 몬테칼로 기법을 이용한 위 정규확률의 추정방법을 제시한다. 구체적으로, 몬테칼로 깁스표본기법을 사용하여 제한조건이 있는 정규분포로부터 표본을 생성한 뒤 이를 사용하여 확률을 추정하는 방법이다. 이 방법은 사용이 간편하고 추정오차의 측정이 가능하며 비선형을 포함한 다른 형태의 제한조건에 대한 확률계산에도 응용될 수 있다.;The computation of a normal probability of the form P(X_(1)≥a_(1), X_(2)≥a_(2), …, X_(p)≥a_(p)) for X = (x_(1), X_(2), …, x_(p))^(t) following N ( 0 , ∑) distribution is required in many areas of statistics. This dissertation suggests a method of estimating the normal probability by using the Monte-Carlo Gibbs output. Specifically, a sample is generated from the normal distribution with restriction (X_(1)≥a_(1), X_(2)≥a_(2), …, X_(p)≥a_(p)) by using the Gibbs sampler, is used to estimate the probability. The method is easy to use, performs relatively well in high dimensions, and gives the measure of estimation error.
Fulltext
Show the fulltext
Appears in Collections:
일반대학원 > 통계학과 > Theses_Master
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Export
RIS (EndNote)
XLS (Excel)
XML


qrcode

BROWSE