Likelihood ratio test for homogeneity of two periodic time series

Abstract

Periodic autoregressive models have received a lot of attention in many business and economic time series. We first review the periodic autoregressive processes. For testing homogeneity of periodic autoregressive processes, we propose likelihood ratio test whose limiting null distribution is the Chi-square distribution. Though a Monte-Calro simulation, we investigate empirical size of our test.;주기를 가진 자기상관 시계열 모형은 최근에 경제학과 경영학 분야에서 많은 관심을 받아왔다. 먼저 주기를 가진 자기상관 시계열 모형에 대한 문헌 연구를 한 뒤 두 개의 주기를 가진 자기상관 시계열모형의 동질성을 검정하기 위한 우도비 검정 통계량을 제시하고 그의 극한 분포가 카이제곱 분포를 따름을 보였다. 또한 모의 실험을 통해 통계량의 사이즈를 제시 하였다.